Vysoká škola polytechnická Jihlava

detailní informace o předmětu

Předmět	zpět Statistické metody (STM)
Garantuje	Katedra matematiky
Garant	Prof. Ing. Bohumil Minařík CSc.
Typ	Povinný předmět (P)
Přednáška	2 h
Cvičení	2 h
Tutoriál	6 h
Cvičení	8 h

Sylabus
1. Statistická závislost. Pojem stochastické závislosti a její jednotlivé možné případy (klasifikace stochastických závislostí ze všech možných pohledů). Prezentace závislosti číselných znaků (korelační diagram) a závislosti slovních znaků (kontingenční a asociační tabulka).Pojem „průběh“ a pojem „intenzita“ závislosti. 2.Metoda nejmenších čtverců. Grafická interpretace minimálních čtverců, vyvození kritéria minimálních čtverců. Rozptyl závisle proměnné a jeho rozklad (zavedení pojmu index determinace a jeho interpretace). Soustava normálních rovnic obecně. Soustava normálních rovnic pro přímku, parabolu, lomenou funkci. 3. Regresní úloha. Definice regresní úlohy jako jednostranné závislosti číselných znaků s řízenou nezávislou proměnnou. Korelační diagram. Regresní funkce, vypočet parametrů, grafická znázornění a interpretace výsledků. Index determinace a index korelace. 4. Korelační úloha. Definice korelační úlohy jako oboustranné závislosti číselných znaků s oběma pozorovanými proměnnými. Korelační diagram. Sdružené regresní přímky, výpočet parametrů, grafické znázornění a interpretace výsledků. Koeficient determinace a koeficient korelace. 5. Měření závislosti slovních znaků. Kontingenční a asociační tabulka. Podmíněné a marginální četnosti. Pozorované a vypočtené četnosti. Čtvercová kontingence. Koeficienty kontingence. 6. Ekonomické časové řady (1). Definice časové řady a její grafická prezentace, druhy časových řad (okamžikové, úsekové, odvozené). Měření úrovně v časových řadách (aritmetický a chronologický průměr). Elementární absolutní a relativní růstové a přírůstkové charakteristiky a jejich průměrování. 7. Ekonomické časové řady (2). Složky pohybu časové řady. Trend a jeho měření. Úloha o měření trendu jako regresní úloze s nezávislou časovou proměnnou (trendová funkce lineární a nelineární). Měření trendu filtrováním časové řady (prosté symetrické klouzavé průměry). 8. Ekonomické časové řady (3). Identifikace sezónní složky v ekonomické časové řadě. Proporcionální a konstantní sezónnost. Empirické sezónní indexy. Systematická a nepravidelná složka časové řady. 9. Časové srovnávání ve statistice. Pojem časového srovnávání, srovnávání absolutní a srovnávání relativní, zavedení pojmu index. Klasifikace ekonomických indexů z různých pohledů. Indexní řady (bazické a řetězové indexy). 10. Složené individuální indexy. Složený individuální index intenzitní veličiny a jeho rozklad (index proměnlivého složení, index stálého složení, index struktury). Vztahy mezi složenými individuálními indexy. 11. Souhrnné indexy. Agregace různorodých veličin. Hodnotový index. Cenové indexy a množstevní indexy (agregátní a průměrové tvary Laspeyresova a Paascheova indexu). Ideální Fisherovy indexy. Vztahy mezi souhrnnými indexy.
Doporučená literatura
HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha, Management Press, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005. MAREK, L. a kol. Statistika pro ekonomy. Aplikace. Praha, Professional Publishing, 2005. MINAŘÍK, B. Statistika I (druhá část). Brno, MZLU 2008. CHAJDIAK, J. Štatistika v Exceli. Bratislava, STATIS, 2002. WONNACOTT, T.H., WONNACOTT, R.J. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha, Victoria Publishing, 1993.
Anotace
Seznámení se základními prakticky použitelnými statistickými metodami analýzy hospodářských jevů. Měření závislosti číselných znaků aplikací regresní a korelační úlohy a měření závislosti slovních znaků v kontingenční tabulce. Elementy popisu a analýzy dynamických jevů — časové řady, jejich klasifikace, měření úrovně dynamických jevů a elementární popis jejich vývoje — jednoduché modely trendu a sezónnosti. Základy srovnávání hospodářských jevů — poměrná čísla, indexy a absolutní rozdíly, jejich teorie, klasifikace a analýza. V hospodářské praxi využívané tvary individuálních a souhrnných indexů.